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汇添富实业债债券型证券投资基金2016年第3季度报告

发布日期:2022-04-29 02:26   来源:未知   阅读:

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富实业债债券  交易代码 000122  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年6月14日  报告期末基金份额总额 562,394,158.22份  投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%,实业债指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券,包括公司债、企业债(含城投债)、可转换债券、可分离债券、短期融资券(不含金融企业短期融资券)、中期票据和中小企业私募债券;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。  业绩比较基准 中债综合指数  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。  基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C  下属分级基金的交易代码 000122 000123  报告期末下属分级基金的份额总额 365,855,655.47份 196,538,502.75份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)   汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C  1.本期已实现收益 3,669,024.07 2,105,260.14  2.本期利润 7,662,313.81 4,754,441.36  3.加权平均基金份额本期利润 0.0262 0.0250  4.期末基金资产净值 426,378,091.16 225,282,712.79  5.期末基金份额净值 1.165 1.146  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富实业债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.28% 0.06% 0.91% 0.05% 1.37% 0.01%  汇添富实业债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.23% 0.05% 0.91% 0.05% 1.32% 0.00%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年6月14日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    曾刚 汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、双利增强债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,固定收益投资副总监。 2013年6月14日 - 15年 国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:2011年11月加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理,2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理。  蒋文玲 汇添富货币基金、现金宝货币基金、添富通货币基金、理财14天债券基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金、优选回报混合基金的基金经理。 2016年6月7日 - 10年 国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2016年6月7日至今任汇添富货币基金、添富通货币基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金的基金经理。  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,国内经济形势逐步走稳,工业增加值维持在6%之上,通胀略低于预期,预期全年GDP目标能够确保,同时房价、汇率构成压力,推动央行略微收紧货币政策,公开市场保持偏紧的平衡,传递政策信号;同时在去产能去库存的指引下,实体企业仍面临一定压力,企业杠杆较高,信用风险处于偏高水平,一些前期出现违约风险的发行主体并未有效解决问题;但是在刚性配置的推动下,三季度长端信用债仍下行40-60个BP,利率债也出现了结构性的行情。三季度中债总财富指数上涨1.9%。 国内A股市场三季度以横盘震荡为主,主板小涨而中小创微跌,白马股、高股息、低估值蓝筹等有较好的表现。可转债则在近一年的估值挤压之后,进入中性区间,受益于个券的表现,中证转债上涨4.1%。 本组合三季度净值增长2.3%,规模略有增长。纯债方面中高评级、低杠杆配置,积极加仓可转债,总体收益较为平稳。 报告期内基金的业绩表现 2016年三季度本基金A级净值收益率为2.28%,C级净值收益率为2.23%,同期业绩比较基准收益率为0.91%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 675,372,548.94 88.30   其中:债券 675,372,548.94 88.30   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 21,800,000.00 2.85   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 56,724,047.89 7.42  8 其他资产 10,925,374.36 1.43  9 合计 764,821,971.19 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 60,096,000.00 9.22   其中:政策性金融债 60,096,000.00 9.22  4 企业债券 319,590,798.50 49.04  5 企业短期融资券 230,276,000.00 35.34  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 65,409,750.44 10.04  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 675,372,548.94 103.64   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160211 16国开11 600,000 60,096,000.00 9.22  2 136574 16河西02 300,000 30,117,000.00 4.62  3 011699289 16中油股SCP001 300,000 30,087,000.00 4.62  4 011699773 16商飞SCP002 300,000 30,069,000.00 4.61  5 011616004 16华电股SCP004 300,000 30,060,000.00 4.61   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 6,063.32  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 10,544,803.01  5 应收申购款 374,508.03  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 10,925,374.36   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 128009 歌尔转债 20,646,951.20 3.17  2 110032 三一转债 13,248,000.00 2.03  3 110034 九州转债 12,723,738.30 1.95  4 110031 航信转债 9,188,920.00 1.41  5 110033 国贸转债 3,783,600.00 0.58   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C  报告期期初基金份额总额 239,308,603.90 183,141,286.05  报告期期间基金总申购份额 177,840,358.51 30,767,789.64  减:报告期期间基金总赎回份额 51,293,306.94 17,370,572.94  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 365,855,655.47 196,538,502.75  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富实业债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年10月25日